Stress testy w polskich bankach

Europejskie banki często poddawane są europejskim stress testom. Z polskich banków jedynym, który został poddany tym testom był PKO BP. Wyniki tych testów zawsze wzbudzają duże zainteresowanie wśród inwestorów i w mediach. Gdyż ich wyniki mogą mieć duży wpływ na zachowanie uczestników rynku.bankowość inwestycyjna

Na czym polega stress test?

Jest to symulacja, której celem jest określenie wpływu zewnętrznych wstrząsów na wyniki finansowe przy użyciu specjalnie skonstruowanego modelu. Bada on współczynnik wypłacalności banku. Polega na ustaleniu, w jakim procencie kapitały własne banku takie jak gotówka i udział w kapitale są w stanie pokryć aktywa banku w wyznaczonym dniu. Do aktywów zalicza się depozyty klientów, a także udzielone kredyty.

Jaki wpływ na rynek mają wyniki stress testów?

W marcu tego roku Rezerwa Federalna przeprowadziła symulację, która zakładała gwałtowne załamanie się gospodarki. Wynik testu był zadowalający, gdyż 15 spośród 19 amerykańskich banków miało wynik pozytywny, pomimo tego, że testy były dość surowe. Wielu ekspertów definiowało to jako oznakę tego, że amerykański sektor bankowy na dobre wyszedł z kryzysu. Największym przegranym tegorocznych testów okazał się Citigroup. Było to spowodowane małą odpornością banku na zawirowanie na rynku europejskim. Ogłoszenie wyników uspokoiło większość inwestorów, ale także bezpośrednio przełożyło się na spadek akcji Citigroup.

W Europie stress test został przeprowadzony w lipcu 2010 roku na 91 największych bankach. Tylko 6 instytucji uzyskało wynik negatywny, co było dobrą wiadomością dla inwestorów. Najwięcej, bo aż 6 banków, które znalazły się poniżej progu było bankami z Hiszpanii. Polski Bank PKO BP miał współczynnik w wysokości 13,3% i był to wynik zadowalający.

Related posts

Przeczytaj poprzedni wpis:
porównanie lokat bankowych
Zalety i wady lokat terminowych

Każdy kij ma dwa końce, jak mawia stare przysłowie. Lokata bankowa to świetna opcja dla ludzi, którzy pragną pomnożyć swoje...

Zamknij